高阶背离+K线形态 – 指标+策略 – 介绍
大家好，我是老曾，今天给大家介绍一下，我们开发设计的高阶背离指标。
这个指标可以做顺势行情，也可以做震荡行情，通过识别一些关键点位，来构建我们的交易系统。
它可以适用于各种品种，在文章的后面，也有我们的回测数据。
1、背离的定义
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先给大家介绍一下背离的定义：
背离是指价格走势，与技术指标之间出现相背而行的现象，以价格上升为例，价格不断创新高，但是指标已经开始下跌了，表示市场上升的动能在不断减弱，预示着趋势可能发生反转。
2、背离+K线形态设计背景
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其一，我们使用过也调研过，市面上很多的背离指标，比如TradingView上比较火爆的背离指标也我们试用过，也还是有重绘的现象，行情走出来之后，前面的信号还在变化，这样就会给误导用户的决策，是很严重的问题，所以我们开发了这款不会重绘的指标，即出现信号就固定！
其二，市面上很多背离指标，只要出现背离就会提示信号，导致背离信号很密集，同时信号的可靠性比较低。
所以我们结合行情的趋势，过滤掉很多低质量的背离信号，顺势而为，会更稳妥一些。
其三，此外单一的背离指标，很难直接做出交易决策，所以我们结合了维加斯通道，K线形态，成交量等，进行更全面的综合分析。
3、指标内容介绍
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3.1 顶底背离
多指标底背离
暗示下跌动能减弱，资金在低位吸筹，预示价格可能触底反弹，后续价格会上升。
多指标顶背离
反映价格上涨动力衰竭，主力资金在高位出货或诱多，预示趋势可能反转下跌，预计价格下降。
3.2 vegas通道
在市场价格走势过程中会形成隧道的金叉，死叉；隧道的多头排列；隧道的空头排列等形态。
隧道的不同形态对价格走势判断有不同的意义。
当隧道金叉同时向上运行，并且隧道保持一定斜率和宽度，则表示目前这段趋势已经确立多头并相对稳定发展，逢低做多是主要策略。
当隧道死叉同时向下运行，并且隧道保持一定斜率和宽度，则表示目前这段趋势已经确立空头并相对稳定发展，逢高做空是主要策略。
当隧道走平运行并且收窄或者相互缠绕，则表示目前市场价格处于盘整震荡之中，可以考虑通过点位来回套利。
vegas通道在这套系统中的作用，主要用于确定一些可以布局的点位，识别相对高点、相对低点，结合背离进行决策。
3.3 K线形态
吞没形态
顾名思义，就是当前K棒的实体大于上一个K棒的实体且方向相反，像是后一个K棒将前一个K棒“吞没”了，预示着反转势头强烈。
背离主要也是做反转，当背离叠加吞没形态时，可以提升背离的准确率。
缠绕，则表示目前市场价格处于盘整震荡之中，可以考虑通过点位来回套利。
vegas通道在这套系统中的作用，主要用于确定一些可以布局的点位，识别相对高点、相对低点，结合背离进行决策。
锤子形态
锤子线是一种预示反转的K线形态，比如它在下降趋势的底部出现时，表明卖方压力减弱，买方支撑增强，市场可能即将反弹。其特征是实体较小，影线很长，并且实体位于价格区间的高端。
大阳大阴
大阳线和大阴线分别代表着多方力量（买方）或空方力量（卖方）的强势，其关键在于实体（柱状部分）的长度。大阳线意味着收盘价远高于开盘价，显示买方在某个交易时段内占据主导地位，价格强劲上涨；而大阴线则意味着收盘价远低于开盘价，表明卖方占据主导，价格大幅下跌。
平多/平空信号
在市场的波动中，当市场情绪可能过热，上涨动能减弱时，“平多”信号提示考虑做多适时止盈；而当市场可能过度悲观，下跌动力衰竭，“平空”信号建议做空及时离场。帮助交易者在市场情绪高涨时及时收手，有效规避追涨杀跌的风险。
3.4 成交量颜色展示
指标将成交量的大小绘制在了K棒中，成交量越大，K棒的颜色越鲜艳，成交量越小，颜色就越暗淡。
通过K棒颜色以及K棒的形态，就能很快识别到，市场的一些行为动向。
4、警报设置
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可将警报—交易参考信号，设置到手机消息提醒，免去盯盘，收到手机提醒再查看，是否入场。
警报如下（部分展示）
指标完整展示
5、背离+K线形态—自动化策略
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入场条件
入场时，可以选择使用背离信号/K线形态信号。
出场条件
出场分为止盈止损。一般我们策略会先定止损，再根据止损定止盈条件。
止损
止损条件有以下多种可以选择：
1、使用近期x个K棒的高低点止损：比如，做多时，使用近x个K棒的低点作为止损点。
2、用固定百分比止损：比如，做多时亏损超过5%出场。
3、使用ATR通道止损：比如，做多时，将ATR的通道下轨作为止损点。
止盈
止盈的话也有多种选择：
1、通过盈亏比来设置止盈：确定止损值之后，就可以通过盈亏比来确定止盈点。比如1:1的止盈。
2、通过固定的止盈点：比如做多时，盈利5%止盈出场。
3、通过平多/平空的信号进行止盈。
此外，也可以进行分批止盈，可以分3次进行止盈。
举个例子，我们可以设置在固定止盈点1%的位置，止盈50%，在止盈点2%的位置，止盈25%，在止盈点3%的位置，止盈25%。
6、回测结果
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结论：
该配置在15m内，跑市面上的主流品种表现不错，BTC/ETH/SOL/BNB
以下使用的配置：
1000u 本金，无杠杆，手续费0.04%（一进一出要0.08%）。
入场条件：使用背离+大阳大阴+锤子形态进行开仓。
出场条件：使用近5个K棒的高低点进行止损。止盈的话设置盈亏比1:1。
下方为回测的数据：
ETH：周期：2025.6.1 – 2026.1.9。盈利 75%，最大回撤6.89%，胜率56.58%，无杠杆。
其中，这段时间ETH经历了牛熊周期
SOL：周期：2025.6.1 – 2026.1.9。盈利 60%，最大回撤12%，胜率56%，无杠杆。
BNB：周期：2025.6.1 – 2026.1.9。盈利 21%，最大回撤18%，胜率54%，无杠杆。
BTC：周期：2025.6.1 – 2026.1.9。盈利 1.2%，最大回撤13%，胜率55%，无杠杆。
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